Что такое Гомоскедастичность и Гетероскедастичность
Сегодня мы разберем — чтотакое гетероскедастичность, чем она нам грозит, и как с нею бороться, если это нужно. Если бы гетероскедастичность придумали в Древней Руси, ее бы называли «разноразбросие». Что такое гетероскедастичность? При проверке гипотез, построении доверительных интервалов мы предполагали, что условная дисперсия ошибки ε_i при известных иксах равна константе. Это называется «условная гомоскедастичность». В отличие от условной гомоскедастичностив условной гетероскедастичности предполагается, что дисперсия ε_i при фиксированных Х не постоянна, то есть не равна константе и как-то определяется самими регрессорами. Это и называется — гетероскедастичность
=========================
Подписаться на канал - http://www.youtube.com/channel/UCLk-Oih8VlqF-StidijTUnw?sub_confirmation=1
Курс программирования на R - http://www.youtube.com/playlist?list=PLu5flfwrnSD7wxKXFgsiuxrMKLfFHm6CD
Курс основы эконометрики в R - http://www.youtube.com/playlist?list=PLu5flfwrnSD5d02G9YJcDv30Fp5_70-sI
Видео Что такое Гомоскедастичность и Гетероскедастичность канала Основы анализа данных
=========================
Подписаться на канал - http://www.youtube.com/channel/UCLk-Oih8VlqF-StidijTUnw?sub_confirmation=1
Курс программирования на R - http://www.youtube.com/playlist?list=PLu5flfwrnSD7wxKXFgsiuxrMKLfFHm6CD
Курс основы эконометрики в R - http://www.youtube.com/playlist?list=PLu5flfwrnSD5d02G9YJcDv30Fp5_70-sI
Видео Что такое Гомоскедастичность и Гетероскедастичность канала Основы анализа данных
Показать
Комментарии отсутствуют
Информация о видео
Другие видео канала
МНК в R. Пример с фертильностью (swiss)Конвейеры в dplyrДисперсия оценок коэффициентов в общем видеПути к файлам в RR: ридж регрессия и идея оценки лямбдыТри иллюстрации к данным наблюденийВозможности прикладного анализа данных в RКак найти нужную функцию в RДоверительный интервал для вероятности и LR тест в RТест Бройша-Годфри. Пример тестирования автокорреляцииМножественность решений уравнения AR(1) процессаОценивание коэффициентов и прогнозирование скрытой переменнойСоздание матрицы диагональным способомТест Голдфельда КвандтаНесуществование оценок логит моделиПример проверки гипотезы о незначимости регрессииПрогнозирование процессов авторегрессииR: Проверка гипотезы о линейных ограничениях, графическое представление результатовПримеR. Логит модель байесовский подход в RПример подсчёта частной автокорреляционной функции AR(1) процессаR: графики для качественных и количественных переменных