Прогнозирование процессов авторегрессии
Борис Демешев (ВШЭ, Москва) в рамках курса Основы эконометрики на простом примере показывает, как строить прогноз процесса авторегрессии
=========================
Подписаться на канал - http://www.youtube.com/channel/UCLk-Oih8VlqF-StidijTUnw?sub_confirmation=1
Курс программирования на R - http://www.youtube.com/playlist?list=PLu5flfwrnSD7wxKXFgsiuxrMKLfFHm6CD
Курс основы эконометрики в R - http://www.youtube.com/playlist?list=PLu5flfwrnSD5d02G9YJcDv30Fp5_70-sI
Видео Прогнозирование процессов авторегрессии канала Основы анализа данных
=========================
Подписаться на канал - http://www.youtube.com/channel/UCLk-Oih8VlqF-StidijTUnw?sub_confirmation=1
Курс программирования на R - http://www.youtube.com/playlist?list=PLu5flfwrnSD7wxKXFgsiuxrMKLfFHm6CD
Курс основы эконометрики в R - http://www.youtube.com/playlist?list=PLu5flfwrnSD5d02G9YJcDv30Fp5_70-sI
Видео Прогнозирование процессов авторегрессии канала Основы анализа данных
Показать
Комментарии отсутствуют
Информация о видео
Другие видео канала
МНК в R. Пример с фертильностью (swiss)Конвейеры в dplyrДисперсия оценок коэффициентов в общем видеСистема уравнений с двумя эндогенными переменнымиПути к файлам в RR: ридж регрессия и идея оценки лямбдыТри иллюстрации к данным наблюденийВозможности прикладного анализа данных в RКак найти нужную функцию в RДоверительный интервал для вероятности и LR тест в RПроверка гипотез о коэффициентах в RТест Бройша-Годфри. Пример тестирования автокорреляцииМножественность решений уравнения AR(1) процессаОценивание коэффициентов и прогнозирование скрытой переменнойТест Голдфельда КвандтаНесуществование оценок логит моделиПример проверки гипотезы о незначимости регрессииR: Проверка гипотезы о линейных ограничениях, графическое представление результатовПримеR. Логит модель байесовский подход в RПример подсчёта частной автокорреляционной функции AR(1) процесса