Дисперсия оценок коэффициентов в общем виде

Итак, мы вывели оценки для дисперсии β₂ с крышкой, ковариации β₁, β₂ с крышкой при фиксированном Х и дисперсии β₁ с крышкой при фиксированном Х.

Соответственно, пожалуй самая важная формула, это то, что дисперсия условная — β₂ с крышкой при фиксированном Х,это σ² делённое на сумму x_i минус х среднее в квадрате.
И аналогичным образом мы получили две других формулы для дисперсииβ₁ с крышкой и ковариации β₁, β₂ с крышкой условной по регрессерам.
Тот, кто когда-либо слушал другой курс эконометрики,возможно встречался с тем, что рассчитывались коэффициенты просто дисперсии: безусловная дисперсия, β₁ с крышкой, безусловная дисперсия β₂ с крышкой и регрессоры иксы были не стохастические

Видео Дисперсия оценок коэффициентов в общем виде канала Основы анализа данных