Что такое Автокорреляция?
Борис Демешев (ВШЭ, Москва) в рамках курса Основы эконометрики показывает на простом примере показывает, что такое Автокорреляция в рядах динамики
Автокорреляция — статистическая взаимосвязь между последовательностями величин одного ряда, взятыми со сдвигом, например, для случайного процесса — со сдвигом по времени.
Данное понятие широко используется в эконометрике. Наличие автокорреляции случайных ошибок регрессионной модели приводит к ухудшению качества МНК-оценок параметров регрессии, а также к завышению тестовых статистик, по которым проверяется качество модели (то есть создается искусственное улучшение качества модели относительно её действительного уровня точности). Поэтому тестирование автокорреляции случайных ошибок является необходимой процедурой построения регрессионной модели.
=========================
Подписаться на канал - http://www.youtube.com/channel/UCLk-Oih8VlqF-StidijTUnw?sub_confirmation=1
Курс программирования на R - http://www.youtube.com/playlist?list=PLu5flfwrnSD7wxKXFgsiuxrMKLfFHm6CD
Курс основы эконометрики в R - http://www.youtube.com/playlist?list=PLu5flfwrnSD5d02G9YJcDv30Fp5_70-sI
Видео Что такое Автокорреляция? канала Основы анализа данных
Автокорреляция — статистическая взаимосвязь между последовательностями величин одного ряда, взятыми со сдвигом, например, для случайного процесса — со сдвигом по времени.
Данное понятие широко используется в эконометрике. Наличие автокорреляции случайных ошибок регрессионной модели приводит к ухудшению качества МНК-оценок параметров регрессии, а также к завышению тестовых статистик, по которым проверяется качество модели (то есть создается искусственное улучшение качества модели относительно её действительного уровня точности). Поэтому тестирование автокорреляции случайных ошибок является необходимой процедурой построения регрессионной модели.
=========================
Подписаться на канал - http://www.youtube.com/channel/UCLk-Oih8VlqF-StidijTUnw?sub_confirmation=1
Курс программирования на R - http://www.youtube.com/playlist?list=PLu5flfwrnSD7wxKXFgsiuxrMKLfFHm6CD
Курс основы эконометрики в R - http://www.youtube.com/playlist?list=PLu5flfwrnSD5d02G9YJcDv30Fp5_70-sI
Видео Что такое Автокорреляция? канала Основы анализа данных
Показать
Комментарии отсутствуют
Информация о видео
Другие видео канала
Свойства автокорреляции первого порядкаЧто такое Стационарные и нестационарные временные ряды?Доверительный интервал за 15 мин. Биостатистика.Основы ЦОС: 15. Корреляционная функция (ссылки на скачивание скриптов в описании)Как определить автокорреляцию в остатках Дарбин УотсонЧто такое Гомоскедастичность и ГетероскедастичностьРидж и LASSO регрессия008. Прогнозирование временных рядов - К.В. ВоронцовСуть метода наименьших квадратов с примерами. Основы эконометрики в RШаг #1. Excel для НачинающихСуть метода максимального правдоподобияЛекция 15: Анализ рядов динамики. АвтокорреляцияПроцесс скользящего среднего, MA(q)Робастные стандартные ошибки и тест Дарбина-УотсонаВиды и основные характеристики электрических сигналовРасчет коэффициента корреляции в ExcelЛекция на тему "Ряды динамики" по дисциплине "Статистика" от АКЭППроцесс авторегрессииЭконометрика: Суть метода наименьших квадратов #2