Загрузка страницы

Предельные эффекты и прогнозы

Борис Демешев (ВШЭ, Москва) в рамках курса Основы эконометрики показывает на простом примере показывает, что такое Предельные эффекты в логит и пробит моделях
=========================
Подписаться на канал - http://www.youtube.com/channel/UCLk-Oih8VlqF-StidijTUnw?sub_confirmation=1
Курс программирования на R - http://www.youtube.com/playlist?list=PLu5flfwrnSD7wxKXFgsiuxrMKLfFHm6CD
Курс основы эконометрики в R - http://www.youtube.com/playlist?list=PLu5flfwrnSD5d02G9YJcDv30Fp5_70-sI

Видео Предельные эффекты и прогнозы канала Основы анализа данных
Показать
Комментарии отсутствуют
Введите заголовок:

Введите адрес ссылки:

Введите адрес видео с YouTube:

Зарегистрируйтесь или войдите с
Информация о видео
10 июля 2016 г. 13:17:18
00:05:30
Другие видео канала
МНК в R. Пример с фертильностью (swiss)МНК в R. Пример с фертильностью (swiss)Конвейеры в dplyrКонвейеры в dplyrДисперсия оценок коэффициентов в общем видеДисперсия оценок коэффициентов в общем видеСистема уравнений с двумя эндогенными переменнымиСистема уравнений с двумя эндогенными переменнымиПути к файлам в RПути к файлам в RR: ридж регрессия и идея оценки лямбдыR: ридж регрессия и идея оценки лямбдыТри иллюстрации к данным наблюденийТри иллюстрации к данным наблюденийВозможности прикладного анализа данных в RВозможности прикладного анализа данных в RКак найти нужную функцию в RКак найти нужную функцию в RДоверительный интервал для вероятности и LR тест в RДоверительный интервал для вероятности и LR тест в RТест Бройша-Годфри. Пример тестирования автокорреляцииТест Бройша-Годфри. Пример тестирования автокорреляцииОценивание коэффициентов и прогнозирование скрытой переменнойОценивание коэффициентов и прогнозирование скрытой переменнойТест Голдфельда КвандтаТест Голдфельда КвандтаНесуществование оценок логит моделиНесуществование оценок логит моделиПример проверки гипотезы о незначимости регрессииПример проверки гипотезы о незначимости регрессииПрогнозирование процессов авторегрессииПрогнозирование процессов авторегрессииR: Проверка гипотезы о линейных ограничениях, графическое представление результатовR: Проверка гипотезы о линейных ограничениях, графическое представление результатовПримеR. Логит модель байесовский подход в RПримеR. Логит модель байесовский подход в RПример подсчёта частной автокорреляционной функции AR(1) процессаПример подсчёта частной автокорреляционной функции AR(1) процессаR: графики для качественных и количественных переменныхR: графики для качественных и количественных переменныхГеометрическая иллюстрация условного математического ожиданияГеометрическая иллюстрация условного математического ожидания
Яндекс.Метрика