#ЦМФ Финансовая математика | Многошаговая биномиальные модель | Арбитраж | Самофинансируемость |Цена
Евгений Николаевич Лукаш, к.э.н., специалист в области теории вероятностей, математической статистики, случайных процессов и эконометрики, выпускник кафедры Теории вероятностей Мехмата МГУ, заслуженный преподаватель МГУ, доцент кафедры Математических методов анализа экономики МГУ, научный руководитель семинара «Финансовая эконометрика» (с 2007 г.) и директор ЦМФ (с 2012 г.) – лекция по финансовой математике на программе «Количественная аналитика» ЦМФ (2015 год)
0:05 Напоминание из предыдущей лекции
Завершение предыдущей лекции по одношаговой биномиальной модели
3:45 Случайные платёжные обязательства
5:45 Справедливая цена случайного платёжного обязательства
11:05 Важность полноты рынка: связь безарбитражности и полноты рынка
22:15 Численный пример арбитража для биномиальной модели
29:38 Численный пример реплицирующего портфеля
36:08 Многошаговая биномиальная модель
40:50 Динамический портфель и капитал
45:23 Самофинансируемый портфель
49:35 Мартингальные вероятности
52:45 Цена платёжного обязательства
53:30 Связь достижимости платёжного обязательства, самофинансируемого портфеля и стоимостью реплицирующего портфеля
58:25 О полноте многошаговой биномиальной модели
Лекции по финансовой математике:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBMgVdAlqlwwt3F9fCxJ8xX2xeDVeXQxT
Лекции по случайным процессам:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBMgVdAlqlww-x8OcNz8oGTjcjW3O7Te_
Лекции по финансовой эконометрике:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBMgVdAlqlwx7cDL4kvuKq1YbVJF7rwCw
Лекции по Fixed Income:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBMgVdAlqlwwzN-CAviux-vzPiraHr61k
Лекции по машинному обучению:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBMgVdAlqlwxhaOvbP52t7y3c-ewVNJP-
Студенческие проекты ЦМФ 2021:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBMgVdAlqlwypXtAJZ4bjnny72KPcFstc
Международный семинар «Финансовая экономика и количественные финансы»:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBMgVdAlqlwxENa3Zm8NwF8m7JZMHZlcV
Cеминар «Финансовая эконометрика»:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBMgVdAlqlwyWwCr9Gk0VcnCmWkr-0iCX
Регистрация на программы «Количественная аналитика», «Анализ данных» и «Web3: DeFi & NFT-разработка» ЦМФ:
https://vk.com/cmf_russia?w=wall-42556983_2880
#Финансовая_математика
#Биномиальная_модель #Арбитраж #Безарбитражность #Мартингальная_мера
#отсутствие_арбитража
#вероятностная_мера #риск_нейтральная_мера
#Платёжные_обязательства #достижимость #полнота_рынка
#опционы #фьючерсы #облигации #акции #самофинансируемый_портфель #Многошаговая_биномиальная_модель
#Центр_математических_финансов #ЦМФ #Финансовая_эконометрика #Финансовая_математика #Случайные_процессы #Количественные_финансы #Количественная_аналитика #Data_Science #Анализ_данных #1_уровень #2_уровень #проекты #Риск_менеджмент #Финансовая_аналитика #Факультет_информатики #Факультет_финансов #УNVRSTY #YNVRSTY #Математика_в_экономике #Математика_в_финансах
Видео #ЦМФ Финансовая математика | Многошаговая биномиальные модель | Арбитраж | Самофинансируемость |Цена канала CMF
0:05 Напоминание из предыдущей лекции
Завершение предыдущей лекции по одношаговой биномиальной модели
3:45 Случайные платёжные обязательства
5:45 Справедливая цена случайного платёжного обязательства
11:05 Важность полноты рынка: связь безарбитражности и полноты рынка
22:15 Численный пример арбитража для биномиальной модели
29:38 Численный пример реплицирующего портфеля
36:08 Многошаговая биномиальная модель
40:50 Динамический портфель и капитал
45:23 Самофинансируемый портфель
49:35 Мартингальные вероятности
52:45 Цена платёжного обязательства
53:30 Связь достижимости платёжного обязательства, самофинансируемого портфеля и стоимостью реплицирующего портфеля
58:25 О полноте многошаговой биномиальной модели
Лекции по финансовой математике:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBMgVdAlqlwwt3F9fCxJ8xX2xeDVeXQxT
Лекции по случайным процессам:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBMgVdAlqlww-x8OcNz8oGTjcjW3O7Te_
Лекции по финансовой эконометрике:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBMgVdAlqlwx7cDL4kvuKq1YbVJF7rwCw
Лекции по Fixed Income:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBMgVdAlqlwwzN-CAviux-vzPiraHr61k
Лекции по машинному обучению:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBMgVdAlqlwxhaOvbP52t7y3c-ewVNJP-
Студенческие проекты ЦМФ 2021:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBMgVdAlqlwypXtAJZ4bjnny72KPcFstc
Международный семинар «Финансовая экономика и количественные финансы»:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBMgVdAlqlwxENa3Zm8NwF8m7JZMHZlcV
Cеминар «Финансовая эконометрика»:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBMgVdAlqlwyWwCr9Gk0VcnCmWkr-0iCX
Регистрация на программы «Количественная аналитика», «Анализ данных» и «Web3: DeFi & NFT-разработка» ЦМФ:
https://vk.com/cmf_russia?w=wall-42556983_2880
#Финансовая_математика
#Биномиальная_модель #Арбитраж #Безарбитражность #Мартингальная_мера
#отсутствие_арбитража
#вероятностная_мера #риск_нейтральная_мера
#Платёжные_обязательства #достижимость #полнота_рынка
#опционы #фьючерсы #облигации #акции #самофинансируемый_портфель #Многошаговая_биномиальная_модель
#Центр_математических_финансов #ЦМФ #Финансовая_эконометрика #Финансовая_математика #Случайные_процессы #Количественные_финансы #Количественная_аналитика #Data_Science #Анализ_данных #1_уровень #2_уровень #проекты #Риск_менеджмент #Финансовая_аналитика #Факультет_информатики #Факультет_финансов #УNVRSTY #YNVRSTY #Математика_в_экономике #Математика_в_финансах
Видео #ЦМФ Финансовая математика | Многошаговая биномиальные модель | Арбитраж | Самофинансируемость |Цена канала CMF
Показать
Комментарии отсутствуют
Информация о видео
Другие видео канала
![#ЦМФ FastForward: алгоритмический трейдинг, криптовалюты, крах FTX, маркетмейкинг, бэктест, карьера](https://i.ytimg.com/vi/7whTVJ9MA20/default.jpg)
![#ЦМФ #Подкаст ВШЭ | ФЭН | МИЭФ | Erasmus | WorldQuant | Renaissance Capital | Банковский сектор](https://i.ytimg.com/vi/IUE6MkhYABM/default.jpg)
![#ЦМФ 10 принципов инвестирования: Владимир Глушков, Pomegranate Investment VC (Stockholm), B of D](https://i.ytimg.com/vi/oSeXSsEnvlg/default.jpg)
![#ЦМФ #Подкаст МГУ | Google | онлайн-маркетинг | Япония | Сингапур | Релокация | BigTech | зарплаты](https://i.ytimg.com/vi/DghNfUlSpdo/default.jpg)
![#ЦМФ #Подкаст макроэкономика | МГУ | МГИМО | Финтех | Google | английский | Python | Data Science](https://i.ytimg.com/vi/jRVNuF7Hs-s/default.jpg)
![#ЦМФ Андрей Краснов, инвестиционный аналитик, сооснователь ЦМФ: Leverage and Buyback (2012 год)](https://i.ytimg.com/vi/lb4EKhLtWT8/default.jpg)
![#ЦМФ #Подкаст Data Science | Aalto University | Game Dev | Oura | Otus | Python | Kaggle | Релокация](https://i.ytimg.com/vi/YuOKD-RQZIg/default.jpg)
![#ЦМФ #Шахматы #Каспаров После победы в бундеслиге, команда Артура смотрит лекцию по #нейронным_сетям](https://i.ytimg.com/vi/Lp60ScLnvA8/default.jpg)
![#ЦМФ #Подкаст #Финтех | Мехмат МГУ | ВШЭ | CFA | FRM | Murex | деривативы | консалтинг | релокация](https://i.ytimg.com/vi/uijL8ljsu4U/default.jpg)
![#ЦМФ #Подкаст ВсОШ по экономике (1 место) и информатике | МИЭФ и ЦМФ | Computer Vision и стартап](https://i.ytimg.com/vi/1T2L9i4CiCQ/default.jpg)
![#ЦМФ #Подкаст алгоритмический трейдинг | HFT | ВсОШ | Мехмат МГУ | Собеседования | Наука | #кванты](https://i.ytimg.com/vi/0S6BNiDwgAw/default.jpg)
![#ЦМФ #Подкаст R и Python | Эконометрика и Data Science | ММАЭ МГУ и семинар Финансовая эконометрика](https://i.ytimg.com/vi/U-RS8fQEt8c/default.jpg)
![#ЦМФ #Нейронные_сети from 0 to HERO | Поражение Каспарова | Разоблачение Перцептрона | Магия DNN](https://i.ytimg.com/vi/24ikr7R4lEA/default.jpg)
![#ЦМФ #Подкаст | трейдинг | ВШЭ | CFA | ING Bank | Fixed Income | РЕПО | релокация | Лондон | Собесы](https://i.ytimg.com/vi/9F9_8gpGvL8/default.jpg)
![#ЦМФ #Подкаст | IT | FinTech | Физтех | ШАД | Revolut | Deutsche Bank | Raiffeisen | собеседования](https://i.ytimg.com/vi/OaAuYyAvqh8/default.jpg)
![#ЦМФ #Подкаст | J.P. Morgan | кванты | ВМК МГУ | Собеседования | Международная карьера | Buy-side](https://i.ytimg.com/vi/2vHtrbolwdE/default.jpg)
![#ЦМФ #Подкаст | Google | Межнар | МГУ | Yandex | Kaggle | Leetcode | Python | С++| Go | Трансформеры](https://i.ytimg.com/vi/xZpgScLakE8/default.jpg)
![#ЦМФ Финансовая математика | Модель Блэка-Шоулза-Мёртона](https://i.ytimg.com/vi/6PO57bvX4Uw/default.jpg)
![#ЦМФ Финансовая математика | Теория стохастического интегрирования | Сигма-алгебра | Измеримость](https://i.ytimg.com/vi/TWPZVe7JogU/default.jpg)
![#ЦМФ Финансовая математика | Производная Радона-Никодима | Винеровский процесс | Интеграл Ито](https://i.ytimg.com/vi/_q3nD95AV-Q/default.jpg)
![#ЦМФ VaR | Expected Shortfall | Обобщённое гиперболическое распределение | Оценка качества модели](https://i.ytimg.com/vi/olurQ4Oz2Zw/default.jpg)