#ЦМФ #Подкаст | J.P. Morgan | кванты | ВМК МГУ | Собеседования | Международная карьера | Buy-side

Подкаст ЦМФ о карьере кванта в инвестбанке:

Егор Грачёв — quantitative strategiest в Rothsay (ex-J.P. Morgan), выпускник ЦМФ

0:08 Чем интересовался в школе и почему ВМК МГУ
0:58 "Я пришёл на спецсеминар кафедры СА, мне там рассказали, что есть кванты: люди, которые умеют программировать, знают математику и немного разбираются в финансах"
1:58 "На СА учили решать проблему от начала до конца и это было применено мной много раз и в J.P. Morgan и сейчас каждый день, практически"
3:09 Какие курсы были полезны для работы
4:41 Научный руководитель С.Н. Смирнов
6:17 "В контексте квантовой работы, тот факт, что у Вас есть PhD или нет PhD не сильно влияет на результат"
8:31 Нужны ли CQF, CFA, FRM
9:50 Квант в инвестбанке vs. квант в алготрейдинге
11:37 Отбор в J.P. Morgan
13:40 Стажировка в J.P. Morgan
14:57 Проект на стажировке в Equity Derivatives на Exotic desk про корреляцию
15:12 "Теория говорит нам о том, что корреляционная матрица должна быть положительно определённой, но в реальности это не всегда так!"
17:34 Карьера кванта в инвестбанке
20:20 "Все последние 5 лет я находился во фронт-офис команде - деск-кванты, мы постоянно работали над задачами, которые возникали непосредственно у бизнеса и я много работал над новыми продуктами"
20:43 Чем занимается Market Making desk
21:56 "Из примеров: предположим Вы продали клиенту какой-то Forward Starting опцион, т.е. опцион, который начинает свою работу через месяц"
24:10 Взгляд на продукт: кванты vs. трейдеры
26:47 Математический аппарат & процесс согласования модели
30:36 Кванты & data science
33:13 Кванты & программирование
34:56 "Junior трейдеры программируют фактически уже все сейчас"
35:52 Python vs. C++
36:55 Что нужно знать и уметь кванту
40:48 Work-life balance кванта
42:22 Есть замечательный курс на Курсере «Learning How to Learn»
43:06 "Наш мозг может работать в двух режимах: сфокусированном и рассеянном"
44:20 Креатив vs. рутина & интеллект vs. опыт
46:18 "Важно думать о том, как я могу стать лучшей версией самого себя, чего мне не хватает, чтобы решать какие-то задачи лучше"
47:28 Практики vs. академики
50:22 Что изучать, чтобы стать квантом: Leif B. G. Andersen & Vladimir V. Piterbarg «Interest Rate Modeling», Jim Gatheral «The Volatility Surface: A Practitioner's Guide», Peter Austing «Smile Pricing Explained», лекции Кирилла Ильинского по финансовой математике
51:27 Помогает ли работа квантом понять фондовый рынок
54:41 Как готовиться к квантовскому собеседованию в инвестбанк
57:53 "По программированию есть «Cracking the Coding Interview» - замечательная книжка, просто нужно научиться решать все задачи оттуда; после этого никаких проблем с программистскими собеседованиями у Вас не будет"
58:19 "По квантовским собеседованиям — Mark Joshi «Quant Job Interview Questions and Answers», «Heard on the Street: Quantitative Questions from Wall Street Job Interviews»"
58:38 "Очень важно научиться решать вопросы по теорверу: теорвер спрашивают все, всегда, вообще не важно, куда Вы идёте"
59:01 "Самый глупый способ испортить собеседование - это не ответить на вопрос по резюме"
1:00:18 "Лично мне нравится задавать вопросы, у которых есть больше, чем одно решение"
1:01:24 "Также Вы можете быть уверены, что Вас попросят написать код в какой-то момент, учитывая, что сейчас есть платформы типа codility.com, Вам пришлют ссылку, у Вас будет компилятор и Вам будет поставлена задача, которую Вы будете решать и Ваш интервьюер будет смотреть, как Вы пишете код"
1:02:12 О причинах неудач на собеседованиях
1:04:36 Self-starter mentality
1:07:10 Люди в квантовом мире
1:08:00 Перспективы квантовской деятельности
1:08:18 "Я думаю — это достаточно разумно пытаться находить моменты, где Вы можете потратить на 10% больше времени на подготовку, но в 2 раза увеличить количество возможностей"
1:11:11 Exit opportunities у квантов
1:12:10 Почему перешёл на Buy-side в Rothesay
1:13:10 Бизнес Rothesay
1:17:10 Вакансии в Rothesay
1:18:19 "Сложно найти человека, который подходит под конкретную вакансию"
1:19:30 Планы на 10 лет
1:20:20 Об учёбе в ЦМФ
1:22:28 "Есть шутка про то, зачем на собеседованиях спрашивают случайные процессы, если всё равно этим никто не пользуется: Вы претендуете на серьёзную работу, в серьёзной организации, большие деньги, если Вы не можете выучить случайные процессы, может быть Вы не сможете выучить всё остальное?.."
1:23:06 "Я думаю, на самом деле, важно сначала ответить себе на несколько важных вопросов"
1:27:45 "Есть книжка канадского космонавта"

Регистрация на программы «Количественная аналитика», «Анализ данных» и «Web3: DeFi & NFT-разработка» ЦМФ: https://vk.com/cmf_russia?w=wall-42556983_2880

#МГУ #собеседования #job_market #job_market_interview #Релокация #JPMorgan #кванты #quantitative_research #python

#Центр_математических_финансов #ЦМФ #Финансовая_эконометрика #Финансовая_математика #Количественные_финансы #Количественная_аналитика #Data_Science #Анализ_данных #проекты #Риск_менеджмент #Финансовая_аналитика #YNVRSTY

Видео #ЦМФ #Подкаст | J.P. Morgan | кванты | ВМК МГУ | Собеседования | Международная карьера | Buy-side канала CMF