#ЦМФ Финансовая математика | Модель Блэка-Шоулза-Мёртона

Юрий Кульчицкий, эконометрист и data scientist, выпускник и преподаватель ЦМФ — лекция по финансовой математике на программе «Количественная аналитика» ЦМФ (2015 год)

0:00 Введение, повторение прошлой лекции
9:05 Геометрическое броуновское движение
13:07 Предпосылки модели Блэка-Шоулза-Мертона
17:14 Функция цены опциона
19:12 Построение хеджирующего портфеля
24:58 Уравнение Блэка-Шоулза-Мертона
29:55 Риск-нейтральные цены
34:27 Решение уравнения Блэка-Шоулза-Мертона

Лекции по финансовой математике:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBMgVdAlqlwwt3F9fCxJ8xX2xeDVeXQxT

Лекции по случайным процессам:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBMgVdAlqlww-x8OcNz8oGTjcjW3O7Te_

Лекции по финансовой эконометрике:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBMgVdAlqlwx7cDL4kvuKq1YbVJF7rwCw

Лекции по машинному обучению:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBMgVdAlqlwxhaOvbP52t7y3c-ewVNJP-

Студенческие проекты ЦМФ 2021:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBMgVdAlqlwypXtAJZ4bjnny72KPcFstc

Международный семинар «Финансовая экономика и количественные финансы»:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBMgVdAlqlwxENa3Zm8NwF8m7JZMHZlcV

Cеминар «Финансовая эконометрика»:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBMgVdAlqlwyWwCr9Gk0VcnCmWkr-0iCX

Регистрация на программы «Количественная аналитика», «Анализ данных» и «Web3: DeFi & NFT-разработка» ЦМФ:
https://vk.com/cmf_russia?w=wall-42556983_2880

#Финансовая_математика #Модель_Блэка_Шоулза #Опционы #Деривативы #Формула_Блэка_Шоулза #Модель_Блэка_Шоулза_Мертона #Блэк_Шоулз #Black_Scholes_model
#Black_Scholes_Merton_model #Black_Scholes_formula
#Риск_нейтральная_цена #Цена_опциона #Хеджирующий_портфель

#Центр_математических_финансов #ЦМФ #Финансовая_эконометрика #Финансовая_математика #Случайные_процессы #Количественные_финансы #Количественная_аналитика #Data_Science #Анализ_данных #1_уровень #2_уровень #проекты #Риск_менеджмент #Финансовая_аналитика #Факультет_информатики #Факультет_финансов #УNVRSTY #YNVRSTY #Математика_в_экономике #Математика_в_финансах #web3 #DeFi

Видео #ЦМФ Финансовая математика | Модель Блэка-Шоулза-Мёртона канала CMF