#ЦМФ Стохастический интеграл Ито | Стохастические дифференциальные уравнения | Формула Ито

Евгений Николаевич Лукаш, к.э.н., специалист в области теории вероятностей, математической статистики, случайных процессов и эконометрики, выпускник кафедры Теории вероятностей Мехмата МГУ, заслуженный преподаватель МГУ, доцент кафедры Математических методов анализа экономики МГУ, научный руководитель семинара «Финансовая эконометрика» (с 2007 г.) и директор ЦМФ (с 2012 г.) – лекция по случайным процессам на программе «Количественная аналитика» ЦМФ (2018 год)

0:21 Стохастический интеграл от случайной функции по стохастической мере порождённый стандартным винеровским процессом
6:08 Поток сигма-алгебр, связанных с винеровским процессом
8:28 Измеримая (относительно потока сигма-алгебр) случайная функция = не упреждающая функция по винеровскому процессу
11:05 Процесс определения стохастического интеграла: первый шаг
20:21 Процесс определения стохастического интеграла: второй шаг
28:21 Пример: расчёт интеграла по винеровскому процессу
38:55 Стохастические дифференциальные уравнения
42:35 Формула Ито

Студенческий проект по случайным процессам на ЦМФ:
https://www.youtube.com/watch?v=blMLK620yCg

Лекции по случайным процессам:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBMgVdAlqlww-x8OcNz8oGTjcjW3O7Te_

Лекции по машинному обучению:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBMgVdAlqlwxhaOvbP52t7y3c-ewVNJP-

Лекции по финансовой эконометрике:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBMgVdAlqlwx7cDL4kvuKq1YbVJF7rwCw

Студенческие проекты ЦМФ 2021:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBMgVdAlqlwypXtAJZ4bjnny72KPcFstc

Международный семинар «Финансовая экономика и количественные финансы»:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBMgVdAlqlwxENa3Zm8NwF8m7JZMHZlcV

Cеминар «Финансовая эконометрика»:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBMgVdAlqlwyWwCr9Gk0VcnCmWkr-0iCX

Регистрация на программы «Количественная аналитика», «Анализ данных» и «Web3: DeFi & NFT-разработка» ЦМФ:
https://vk.com/cmf_russia?w=wall-42556983_2880

#Случайная_величина #Случайная_функция #Случайный_процесс
#Стохастический_интеграл_Ито #интеграл_Ито #Стохастические_дифференциальные_уравнения #Формула_Ито

#Центр_математических_финансов #ЦМФ #Финансовая_эконометрика #Финансовая_математика #Случайные_процессы #Количественная_аналитика #Анализ_данных #1_уровень #2_уровень #проекты #Риск_менеджмент #Финансовая_аналитика #УNVRSTY #YNVRSTY

Видео #ЦМФ Стохастический интеграл Ито | Стохастические дифференциальные уравнения | Формула Ито канала CMF