Новая версия финансовой библиотеки для Python: Okama 1.3.1

Вышла новая версия финансовой библиотеки okama для Python. Появилась поддержка Python 3.11, можно строить скользящие для ошибки следования, коэффициента бета и корреляции. Исправлены ошибки.

🕜 Содержание 🕜
0:00 Установка okama в Google Colab
1:23 Расчет и построение скользящих (rolling window) для ошибки следования (Tracking Error)
- SPY, VOO, CSPX - самые популярные ETF на индекс S&P 500. Кто из них реплицирует бенчмарк точнее?
5:35 Итерируемые списки активов - AssetList.
- Использование финансовых объектов в циклах
9:45 Tracking Error и Beta coefficent (коэффициент бета) на финансовых виджетах okama.io
22:40 Планы на будущее.
- Стратегии пополнения портфеля и снятия денег
27:48 Стратегии снятия денег и пополнения портфеля на Portfolio Visualizer

Автор: Сергей Кикевич

Полезные статьи:
Методика сравнения индексных фондов. Tracking Error и Tracking Difference
https://rostsber.ru/publish/stocks/compare_index_funds.html

Примеры из видео в Google Colab
https://colab.research.google.com/drive/1dKd9cnpBxK5izP70rj7UMb-z9efQT79P?usp=sharing

Документация по библиотеке okama
https://okama.readthedocs.io/

Библиотека okama на GitHub
https://github.com/mbk-dev/okama

Форум проекта okama
https://community.okama.io

Подписаться на канал проекта в YouTube:
http://www.youtube.com/c/RostSberRU?&sub_confirmation=1

Подготовлено проектом "Рост Сбережений"
https://rostsber.ru/

Видео Новая версия финансовой библиотеки для Python: Okama 1.3.1 канала Рост Сбережений