Стоимостная мера риска: VAR CVAR

Стоимостная мера риска в инвестициях помогает понять, что произойдет при плохом сценарии.

VAR (Value at Risk) - величина убытков, которая с вероятностью, равной уровню доверия, не будет превышена.
CVAR (Conditional Value at Risk) - средний ожидаемый размер убытка, при условии, что он превысит соответствующее значение VaR.

🕜 Содержание 🕜
0:00 Стоимостная мера риска. Что произойдет при плохом сценарии?
0:45 Традиционное измерение риска. Стандартное отклонение.
3:50 Гистограмма доходности инвестиционного портфеля
5:55 VaR - Стоимостная мера риска. Доверительный уровень
9:05 Критика VaR
10:18 CVaR - Средний ожидаемый уровень убытков (Expected Shortfall)
12:19 VAR при оптимизации портфеля
15:54 VAR и CVAR в EXCEL
16:44 CVAR на okama.io

📌 ПОЛЕЗНЫЕ СТАТЬИ:
Сайт okama.io – Инструменты портфельного инвестора и альтернатива PortfolioVisualizer.com
https://rostsber.ru/publish/misc/okama_io_2022.html

Книга Г. Марковица "Risk-Return Analysis: The Theory and Practice of Rational Investing"
https://rostsber.ru/publish/stocks/markowitz-risk-return-analysis-i.html

📌 ССЫЛКИ ПРИМЕРЫ ИЗ ВИДЕО:
Портфель: Акции РФ, Облигации РФ, Золото
https://okama.io/portfolio?tickers=MCFTR.INDX,RGBITR.INDX,GC.COMM&weights=33,33,34&ccy=RUB&first_date=2000-01&last_date=2023-03&rebal=year

📌 БИБЛИОТЕКА OKAMA ДЛЯ PYTHON:
https://github.com/mbk-dev/okama

📌СЕРВИСЫ, ОБУЧЕНИЕ:
➛Финансовая консультация: https://rostsber.ru/store/consultation.html
➛Создание инвестиционного портфеля: https://rostsber.ru/store/portfolio
➛Подготовка налоговой декларации по инвестициям: https://rostsber.ru/store/foreign_tax.html
➛Онлайн-школа по Инвестициям: https://finarium.online

Автор: Сергей Кикевич

Сайт okama.io
https://okama.io/

Русскоязычный форум
https://community.okama.io/

GitHub репозиторий проекта okama.io
https://github.com/mbk-dev/okama-dash

Подписаться на канал проекта в YouTube:
http://www.youtube.com/c/RostSberRU?&sub_confirmation=1

Подготовлено проектом "Рост Сбережений"
https://rostsber.ru/

Видео Стоимостная мера риска: VAR CVAR канала Рост Сбережений