Финансовый виджет: Сравнение с бенчмарком на okama.io

Виджет на okama.io позволяет сравнивать индексные фонды между собой по качеству следования своему бенчмарку. Кроме того, возможно смотреть, как изменялась корреляция в течение времени.

Для анализа доступны акции, ETF, БПИФ, ОПИФ, биржевые индексы, валюты, криптовалюты и товары.

🕜 Содержание 🕜
0:00 Сравнение индексных фондов по качеству следованию бенчмарку
1:15 Пример: сравнение ETF на индекс S&P 500: SPY, VOO, IVV
2:18 Отставание от биржевого индекса (Tracking Difference)
5:30 Скользящее оставание от индекса за 5 лет
6:55 Приведенное к годовым значениям отставание от индекса
7:50 Отставание от индекса за календарный год
8:22 Ошибка следования (Tracking Error)
9:46 Корреляция с индексом
10:25 Коэффициент Бета
11:17 Сравнение БПИФ на Индекс Мосбиржи: SBMX, EQMX, RCMX, TMOS
17:40 Корреляция между золотом и акциями США (Индекс Доу Джонса - DJIA)
- Накопленная корреляция (expanding)
- Скользящая корреляция (rolling)

📌 ПОЛЕЗНЫЕ СТАТЬИ:
Финансовый виджет: Сравнение с бенчмарком на okama.io
https://rostsber.ru/publish/misc/okama-benchmark.html

📌 ССЫЛКИ НА СРАВНЕНИЯ АКТИВОВ С БЕНЧМАРКОМ:
ETF следующие S&P500:
https://okama.io/benchmark?tickers=SPY.US,VOO.US,IVV.US&benchmark=SP500TR.INDX&ccy=USD&first_date=2000-01&last_date=2022-11

БПИФ следующие Индексу Мосбиржи:
https://okama.io/benchmark?tickers=SBMX.MOEX,EQMX.MOEX,RCMX.MOEX,TMOS.MOEX&benchmark=SP500TR.INDX&ccy=RUB&first_date=2000-01&last_date=2022-11

Корреляция между золотом и акциями США:
https://okama.io/benchmark?tickers=DJI.INDX&benchmark=GC.COMM&ccy=USD&first_date=1975-01&last_date=2022-10

📌СЕРВИСЫ, ОБУЧЕНИЕ:
➛Финансовая консультация: https://rostsber.ru/store/consultation.html
➛Создание инвестиционного портфеля: https://rostsber.ru/store/portfolio
➛Подготовка налоговой декларации по инвестициям: https://rostsber.ru/store/foreign_tax.html
➛Онлайн-школа по Инвестициям: https://finarium.online

Автор: Сергей Кикевич

Сайт okama.io
https://okama.io/

Русскоязычный форум
https://community.okama.io/

GitHub репозиторий проекта
https://github.com/mbk-dev/okama-dash

Подписаться на канал проекта в YouTube:
http://www.youtube.com/c/RostSberRU?&sub_confirmation=1

Подготовлено проектом "Рост Сбережений"
https://rostsber.ru/

Видео Финансовый виджет: Сравнение с бенчмарком на okama.io канала Рост Сбережений