#ЦМФ Линейная регрессия | R | Нормальность | Гетероскедастичность | Автокорреляция | Авторегрессия

Ярослав Бологов, к.э.н., эконометрист и data scientist, преподаватель ЦМФ (и выпускник семинара «Финансовая эконометрика») — лекция по эконометрике на программе «Количественная аналитика» ЦМФ (2016 год)

1:43 Линейная параметрическая регрессия
3:09 Линейная регрессия в R
14:15 Анализ качества регрессии
19:12 Анализ остатков регрессии
20:38 Модификация исходной модели
25:23 Тесты на гетероскедастичность
32:05 Тесты на гетероскедастичность в R
36:35 Учёт гетероскедастичности
39:00 Тест на автокорреляция остатков
40:30 Выделение автокорреляционной составляющей
45:33 Модель для остатков авторегрессии
47:35 Построение прогноза
52:05 Построение прогноза по авторегрессии в R
54:12 Прогноз остатков в R
56:20 Итоговый прогноз в R
57:20 Домашнее задание: написать пользовательскую функцию

Подкаст с Ярославом:
https://vk.com/podcast-42556983_456239037

Лекции по финансовой эконометрике:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBMgVdAlqlwx7cDL4kvuKq1YbVJF7rwCw

Лекции по машинному обучению:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBMgVdAlqlwxhaOvbP52t7y3c-ewVNJP-

Лекции по случайным процессам:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBMgVdAlqlww-x8OcNz8oGTjcjW3O7Te_

Студенческие проекты ЦМФ 2021:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBMgVdAlqlwypXtAJZ4bjnny72KPcFstc

Международный семинар «Финансовая экономика и количественные финансы»:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBMgVdAlqlwxENa3Zm8NwF8m7JZMHZlcV

Cеминар «Финансовая эконометрика»:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBMgVdAlqlwyWwCr9Gk0VcnCmWkr-0iCX

Регистрация на программы «Количественная аналитика», «Анализ данных» и «Web3: DeFi & NFT-разработка»:
https://vk.com/@cmf_russia-cmf-2022

#ARMA #ARIMA #GARCH #ARCH
#Shapiro_Wilks #Jarque_Bera #Бреуша_Пагана #Голфелда_Квандта #LM_тест #Дарбин_Уотсон
#R #График_временного_ряда

#Центр_математических_финансов #ЦМФ #Финансовая_эконометрика #Финансовая_математика #Случайные_процессы #Количественная_аналитика #Data_Science #Анализ_данных #1_уровень #2_уровень #проекты #Риск_менеджмент #Финансовая_аналитика #Факультет_информатики #Факультет_финансов #УNVRSTY #YNVRSTY

Видео #ЦМФ Линейная регрессия | R | Нормальность | Гетероскедастичность | Автокорреляция | Авторегрессия канала CMF