Probability Density Function และ Cumulative Distribution Function

กราฟ PDF (Probability Density Function) และ CDF (Cumulative Distribution Function) เป็นเครื่องมือทางสถิติที่ใช้วิเคราะห์พฤติกรรมของข้อมูลที่สุ่มออกมา เช่น ผลตอบแทนของพอร์ตหุ้นหรือกลยุทธ์เทรดที่ได้จากการ Simulation โดยเฉพาะในงาน Monte Carlo Simulation, Bootstrapping, หรือ Backtest แบบสุ่ม

คำอธิบายพื้นฐาน
1. PDF (Probability Density Function)
PDF เป็นฟังก์ชันที่บอกว่า ค่าหนึ่ง ๆ มีความน่าจะเป็นสูงแค่ไหนที่จะเกิดขึ้น (ในข้อมูลต่อเนื่อง เช่น ผลตอบแทนรายวัน รายเดือน)
- แกน X = ค่าผลตอบแทนที่เป็นไปได้
- แกน Y = ความหนาแน่นของความน่าจะเป็น (ไม่ใช่ความน่าจะเป็นตรง ๆ แต่พื้นที่ใต้เส้น = ความน่าจะเป็นรวม = 1)
ตัวอย่างประโยชน์ PDF:
- ดูว่า Return ที่ค่าหนึ่ง ๆ (เช่น 0%, 5%, -2%) มีความน่าจะเป็นสูงหรือไม่
- วิเคราะห์ความ "หนาแน่น" ของช่วงที่ Return อยู่บ่อย เช่น Distribution ออกมาเป็น Normal, Skewed, Fat-Tail เป็นต้น
- ใช้ดูว่า Return มีโอกาสขาดทุนลึกแค่ไหน

2. CDF (Cumulative Distribution Function)
CDF คือฟังก์ชันสะสมความน่าจะเป็น:
"มีโอกาสเท่าไหร่ที่ค่าผลตอบแทนจะ ≤ ค่าหนึ่ง ๆ"
- แกน X = ค่าผลตอบแทน
- แกน Y = ความน่าจะเป็นสะสม ตั้งแต่ -∞ ถึงค่านั้น (เช่น 0.1, 0.9, 1.0)
ตัวอย่างประโยชน์ CDF:
- ถ้าคุณอยากรู้ว่า "มีโอกาส 5% ที่พอร์ตจะแย่กว่ากี่ %?" → ใช้ CDF หาค่า VaR (Value at Risk)
- คำนวณ Percentile ได้ เช่น Median, 95th percentile
- ช่วยดูว่าโอกาสขาดทุนมาก ๆ มีสูงแค่ไหน

🔸 ใช้กับ Return Simulation อย่างไร?
ตัวอย่าง: คุณทำ Monte Carlo Simulation ของผลตอบแทน 10,000 ครั้ง
แต่ละครั้งจะได้ค่า CAGR, MaxDrawdown, หรือ Sharpe Ratio ออกมา

➤ ใช้ PDF เพื่อ:
- ดูว่า "ค่าที่จำลองออกมามีแนวโน้มอยู่ที่ช่วงไหน"
- ถ้าผลตอบแทนเฉลี่ย ~10% แต่มี Fat-Tail หรือ Outlier มาก → บอกถึงความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่
- เปรียบเทียบกลยุทธ์ A กับ B ว่าอันไหนมี Distribution ดีกว่า (ไม่ใช่แค่ดูค่าเฉลี่ย)

➤ ใช้ CDF เพื่อ:
- ดูความเสี่ยงสะสม เช่น
- 5% Worst Case Return → ใช้หาค่า Value at Risk (VaR)
- ดูว่า “มีโอกาส 95% ที่ผลตอบแทนจะไม่เกินเท่าไหร่”
- ใช้ในการทำ Stress Test: เช่น กลยุทธ์ยังอยู่รอดหรือไม่หากตลาดร่วง

https://www.facebook.com/AmibrokerPlatform

คอร์สออนไลน์
‘Amibroker Introduction’
เพียง 2,990 บาทเท่านั้น
.
เรียนแล้วคุณจะรู้…
☑️ เริ่มต้นใช้งาน Amibroker ทีละขั้นตอน
☑️ Database การจัดการฐานข้อมูลต่างๆ เช่น พวกหุ้น TFEX
☑️ เริ่มต้นการเขียน AFL วิธีการเขียน โดยเฉพาะ เนื้อหา Structure จะมีส่วนสำคัญทำให้เราเข้าใจการเขียน Code
☑️ อื่นๆ GFX & GUI
☑️ การ Custom indicator ต่างๆ
☑️ วิธีการใช้งาน Explore หรือ Scan หุ้น ต่างๆ
.
สอนโดย Amibroker Platform นักลงทุนอิสระสไตล์ System Trading วิทยากรการลงทุนด้าน Quantitative Analysis และ Technical Analysis
.
💬 เรียนที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ ทบทวนซ้ำได้ตลอดชีพ ผ่านแอปพลิเคชัน และเว็บไซต์ SkillLane
.
----------
วิธีชำระเงิน
💳 จ่ายด้วยบัตรเดบิตและบัตรเครดิต คลิกที่นี่
https://www.skilllane.com/courses/amibroker-introduction
.
🏧 โอนเงินเข้าบัญชี บริษัท สกิลเลน เอดูเคชั่น จำกัด KBANK 391-2-15755-6 หรือ SCB 365-2-37407-3 (ไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคาร) แนบหลักฐานแจ้งโอนเงินได้ผ่าน Line : @SkillLane หรือบนเว็บไซต์สกิลเลน
.
❓ สอบถามเพิ่มเติม
▪️ Facebook : www.skl.website/2qn8p7n
▪️ LINE : www.skl.website/2JKFLUU
▪️ Mobile : 081-996-7150
(ทุกวัน เวลา 9.00 - 17.00 น.)

Видео Probability Density Function และ Cumulative Distribution Function канала Amibroker Platform