Парный трейдинг. SBER обычка против префов

Сегодня поговорим про парный трейдинг.
Перед нами два родственных фьючерса -
Сбербанк обычка.
Сбербанк префы.
Таймфрейм - 15 минут.
Они двигаются очень похоже друг на друга.
Вместе растут вместе падают.
Но иногда... они начинают двигаться вразнобой.
И пульс парного трейдера учащается.
Он видит возможность заработать.

В приведённом примере Сбер обыкновенный упал, а Сбер привилегированный остался на месте.
Значит скоро или тот вырастет или этот упадёт.

Нам надо купить подешевевший фьючерс и продать в шорт тот, который остался на месте.
Для этого покупаем на одинаковую сумму сбер обычка (2 контракта) и продаём в шорт сбер префы (3 контракта).
Количества разные, чтобы объёмы покупки одного и продажи другого стали примерно равны.
SBRF купили в лонг 10 892*2
SBPR продали в шорт 7 780*3
Очень скоро график сбера обыкновенного восстановился до старых уровней.
Здесь позиции закрываем.
SBRF продали по 10 988*2
SBPR откупили по 7 816*3
По обычке - хороший плюс (+192), по префам - слабый минус (-108).
Общий доход +84 пункта.
Кстати, если бы сбер обыкновеннй остался внизу, а начал падать привилегированный, нас бы это тоже устроило. Тогда бы прибыль принесли префы, а фьючерс на обыкновенный акции остался бы в нулях или дал слабый минус.

Вас не должно огорчать, что по одному из фьючерсов получен убыток. Это обычное дело в парном трейдинге. Главное что в сумме эта пара дала плюс.

А теперь поговорим про индикаторы, которые помогают при поиске расхождений.
Скользящие средние. Период 55, потому что за торговый день нарисуется 55 пятнадцатиминутных свечей. Это суточные мувинги.
С ними удобно отслеживать различия между двумя родственными фьючерсами. В нашем примере SBER обык. резко отклонился от своей скользяшки, а SBPR остался возле неё. Это сразу стало заметно глазу.

Ещё более мощным способом для определения точки входа является индикатор MACD. MACD - это разница в процентах между коротким мувингом и длинным. В качестве короткого периода задаём число 1 (цена в чистом виде), а в качестве длинного - 55. Метод - Simple, цена - Typical. Не ошибитесь в этих параметрах!!! В итоге мы получаем нужную нам величину: на сколько процентов цена отдалилась от мувинга.
Если значение одного MACD гораздо больше, чем другого, возникает сигнал на открытие позиции. В нашем примере расхождение достигло 0,7%. (0,05% - -0,65%) Фьючерс с высоким значением MACD шортим, фьючерс с низким значением MACD покупаем. Закрываем позицию, когда значения MACD снова станут одинаковыми.

Видео Парный трейдинг. SBER обычка против префов канала Крымский биржевой видеоблог