Autocorrelacion con STATA | Durbin Watson, AC, PAC, Breuch Godfrey

La autocorrelación o dependencia secuencial es una herramienta estadística utilizada frecuentemente en el procesado de señales. La función de autocorrelación se define como la correlación cruzada de la señal consigo misma.
El estadístico de Durbin-Watson, desarrollado por el reputado economista Watson, es un estadístico de prueba que se utiliza para detectar la presencia de autocorrelación en los residuos de un análisis de la regresión
En estadística, el Test Breusch-Godfrey es usado como medio para validar algunos de los supuestos aplicados a los modelos de regresión de series de datos.
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