Valor en Riesgo Condicional (CVaR). Definición y ejemplo en R

El CVAR( Valor en Riesgo Condicional) es una medida estadística usada en #finanzas para cuantificar el riesgo. Esta medida tiene como objetivo mitigar ciertos defectos que tiene el VAR(Valor en Riesgo). Y la podéis usar tanto en estrategias de trading, como para analizar series de activos financieros, también se estáis creando carteras etc.

Su cálculo es relativamente sencillo donde lo que haremos será hacer un promedio de aquellas pérdidas que superen al #VaR de manera que nuestra medición del riesgo será más completa y coherente. En este vídeo hago una explicación sobre el #CVAR y vemos ejemplos de su cálculo en R.
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Paper relacionado : Artzner et al. (1999), "Coherent Measures of Risk", Mathematical Finance

https://www.researchgate.net/publication/227614132_Coherent_Measures_of_Risk
-- Video "Valor en Riesgo (VAR). ¿Qué es y cómo calcularlo?"

https://www.youtube.com/watch?v=fcjrilNFkdE
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