Свойства главных компонент
Главные компоненты обладают свойством, что выборочные корреляции между двумя разными новыми переменными, главными компонентами, равна нулю. И второе очень важное красивое свойство, что суммарная дисперсия, суммарный разброс всех исходных регрессоров равен суммарному разбросу всех главных компонент. Это очень важное свойство. Поскольку главные компоненты подбираются так, чтобы дисперсия выборочная каждой главной компоненты на каждом шаге была максимально возможной при условии, что они независимы друг от друга, то поэтому получается, зачастую, что первая главная компонента, ее выборочная дисперсия, вбирает в себя существенную часть суммарного разброса, суммарной дисперсии всех исходных переменных, всех исходных иксов. То есть оказывается, что можно заменить все k исходных переменных
=========================
Подписаться на канал - http://www.youtube.com/channel/UCLk-Oih8VlqF-StidijTUnw?sub_confirmation=1
Курс программирования на R - http://www.youtube.com/playlist?list=PLu5flfwrnSD7wxKXFgsiuxrMKLfFHm6CD
Курс основы эконометрики в R - http://www.youtube.com/playlist?list=PLu5flfwrnSD5d02G9YJcDv30Fp5_70-sI
Видео Свойства главных компонент канала Основы анализа данных
=========================
Подписаться на канал - http://www.youtube.com/channel/UCLk-Oih8VlqF-StidijTUnw?sub_confirmation=1
Курс программирования на R - http://www.youtube.com/playlist?list=PLu5flfwrnSD7wxKXFgsiuxrMKLfFHm6CD
Курс основы эконометрики в R - http://www.youtube.com/playlist?list=PLu5flfwrnSD5d02G9YJcDv30Fp5_70-sI
Видео Свойства главных компонент канала Основы анализа данных
Показать
Комментарии отсутствуют
Информация о видео
Другие видео канала
Метод главных компонент в R (principal component analysis)Идея и суть метода главных компонентБайесовский подход. Суть байесовской эконометрикиЧто такое Алгоритм случайного леса? Random ForestРидж и LASSO регрессияМетод Монте-Карло по схеме марковских цепей (MCMC) и логит модельЧто такое Стационарные и нестационарные временные ряды?Пример построения регрессионного дереваprinciple component analysis Анализ главных компонент NIPALSКорреляция ≠ Каузальность [AsapSCIENCE]Квантильная регрессия009. Регрессионный анализ и метод главных компонентов - К. В. ВоронцовЛекция 8. XGBoost. Факторный анализ и метод главных компонентРасчет апостериорного распределения. Пример 1ПримеR. Анализ стоимости акций компании Гугл и численности населения РоссииПримеR: Анализ уровня воды озера ГуронОпределение мультиколлинеарностиМетод главных компонент (PCA)ПримеR. Анализ индекса потребительских цен