Modeling of non-equidistant nonstationary time series, 2021-06-16
https://events.rudn.ru/event/135/
Modeling of non-equidistant non-stationary time series
Pleshakov Ruslan Vladimirovich
The paper considers the problem of generating an ensemble of trajectories of a non-stationary random process that corresponds to an observed sequence of events in a certain time window. As an example, we study the so-called tick series (that is, a sequential series of prices of exchange transactions for certain financial instruments and a number of time points at which these transactions occurred). However, not any series of this kind are modeled, but only those that allow a certain decomposition in the form of the allocation of a stationary component corresponding to the most likely absolute increase in the index under study. The object of the study is two-parameter statistics obtained from non-overlapping samples from non-stationary time series. A model of the evolution of the sample distribution of the flow parameter is constructed within the framework of nonstationary Poisson processes. A numerical algorithm for generating an ensemble of trajectories of a non-stationary non-equidistant time series is also constructed.
Моделирование неэквидистантных нестационарных временных рядов
Плешаков Руслан Владимирович
По материалам диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 05.13.18 — математическое моделирование, численные методы и комплексы программ
В работе рассматривается задача генерации ансамбля траекторий нестационарного случайного процесса, который отвечает наблюдаемой последовательности событий в определенном временном окне. В качестве примера исследуется так называемый тиковый ряд (то есть последовательный ряд цен биржевых сделок на те или иные финансовые инструменты и ряд моментов времени, в которые эти сделки произошли). Моделируются, однако, не любые ряды такого рода, а лишь те, которые допускают определенную декомпозицию в виде выделения стационарной составляющей, соответствующей наиболее вероятному абсолютному приросту исследуемого индекса. Объектом исследования является двухпараметрическая статистика, получаемая по непересекающимся выборкам из нестационарных временных рядов. В рамках нестационарных пуассоновских процессов строится модель эволюции выборочного распределения параметра потока. Построен также численный алгоритм для генерации ансамбля траекторий нестационарного неэквидистантного временного ряда.
Видео Modeling of non-equidistant nonstationary time series, 2021-06-16 канала Dmitry Kulyabov
Modeling of non-equidistant non-stationary time series
Pleshakov Ruslan Vladimirovich
The paper considers the problem of generating an ensemble of trajectories of a non-stationary random process that corresponds to an observed sequence of events in a certain time window. As an example, we study the so-called tick series (that is, a sequential series of prices of exchange transactions for certain financial instruments and a number of time points at which these transactions occurred). However, not any series of this kind are modeled, but only those that allow a certain decomposition in the form of the allocation of a stationary component corresponding to the most likely absolute increase in the index under study. The object of the study is two-parameter statistics obtained from non-overlapping samples from non-stationary time series. A model of the evolution of the sample distribution of the flow parameter is constructed within the framework of nonstationary Poisson processes. A numerical algorithm for generating an ensemble of trajectories of a non-stationary non-equidistant time series is also constructed.
Моделирование неэквидистантных нестационарных временных рядов
Плешаков Руслан Владимирович
По материалам диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 05.13.18 — математическое моделирование, численные методы и комплексы программ
В работе рассматривается задача генерации ансамбля траекторий нестационарного случайного процесса, который отвечает наблюдаемой последовательности событий в определенном временном окне. В качестве примера исследуется так называемый тиковый ряд (то есть последовательный ряд цен биржевых сделок на те или иные финансовые инструменты и ряд моментов времени, в которые эти сделки произошли). Моделируются, однако, не любые ряды такого рода, а лишь те, которые допускают определенную декомпозицию в виде выделения стационарной составляющей, соответствующей наиболее вероятному абсолютному приросту исследуемого индекса. Объектом исследования является двухпараметрическая статистика, получаемая по непересекающимся выборкам из нестационарных временных рядов. В рамках нестационарных пуассоновских процессов строится модель эволюции выборочного распределения параметра потока. Построен также численный алгоритм для генерации ансамбля траекторий нестационарного неэквидистантного временного ряда.
Видео Modeling of non-equidistant nonstationary time series, 2021-06-16 канала Dmitry Kulyabov
Показать
Комментарии отсутствуют
Информация о видео
Другие видео канала
01 - Основные понятия информационной безопасности - 01 - Цели информационной безопасностиКриптография с асимметричным ключом - 01 - Принципы криптографии с асимметричным ключомWireshark. Транспортный уровень. ПортыЛабораторные работы, НКНбд-01-17, 2020-09-03В. П. Гердт — Квантовые информационные технологии: текущее состояние и перспективы использованияЗащита Василюка Игоря Петровича, 2020-12-08 [Zoom] (РДС 2022.001)Графики - Элементы графикаВы не оставите меня (Разговор в ресторане)Wireshark. Сетевой уровень. Пакеты ARPУправление программным обеспечениемТуннель ipv6-ipv4Введение - JupyterMaxwell's equations in terms of the Grassman and Clifford algebra, 2021-04-14Конфигурация интерфейсов ipv6 (DHCP)Маршрутизация. Протоколы маршрутизации. EIGRP IPv6Мастер класс по созданию и заполнению заявок РНФ для социо-гуманитарных направленийВведение в научное программирование, 2020-05-05Крюкова, Анастасия Леонидовна. ПДС 0200.001, 2021-05-20 (MS Teams)Заседание диссертационного совета ПДС 0200.006, 2023-06-23, Белов Александр АлександровичАрхитектура компьютеров и операционные системы, лекция, 2023-02-13