#ЦМФ Теория экстремальных значений и оценка рыночных рисков: одномерный и многомерный случаи

Ярослав Бологов, к.э.н., эконометрист и data scientist, преподаватель ЦМФ (и выпускник семинара «Финансовая эконометрика») — лекция по финансовой эконометрике на программе «Количественная аналитика» ЦМФ (2015 год)

Одномерный случай
0:03 Рекомендуемая литература: Quantitative Risk Management: Concepts, Techniques and Tools (https://www.amazon.com/Quantitative-Risk-Management-Techniques-Princeton/dp/0691166277)
0:43 Фабула лекции
1:55 Метод блочных максимумов
3:35 Обобщённое распределение экстремальных значений (Generalized extreme value distribution — GEV)
4:28 Графики: функции распределения и плотности GEV
4:53 Максима временного ряда
6:01 Интерпретация экстремального индекса
7:42 Оценка параметров GEV
8:28 Оцена параметров GEV в R (библиотека evd)
12:15 Оценка мер риска (VaR) в методе блочных максимумов: пороговый уровень и среднее время наступления события
15:20 Ответы на вопросы по обобщённому распределению экстремальных значений
19:15 Метод превышения порогов (обобщённое распределение Парето)
19:39 Превышение порогового значения: теорема Пикандса-Балкема-де Хаана
20:35 Оценка мер риска (VaR, ES) с использованием метода превышения порогов
22:33 Метод превышения порогов в R

Многомерный случай
27:30 Многомерная максима
28:23 Экстремальная копула
29:15 Многомерное обобщённое распределение экстремальных значений в R
33:00 Оценка мер риска в многомерном случае (VaR, ES)
34:18 Метод превышения порогов: многомерный случай
36:52 Оценка мер риска (VaR, ES) в многомерном случае
38:32 Домашнее задание: оценка уровней просроченной задолженности по корпоративным кредитам коммерческого банка

Подкаст с Ярославом:
https://vk.com/podcast-42556983_456239037

Лекции по машинному обучению:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBMgVdAlqlwxhaOvbP52t7y3c-ewVNJP-

Лекции по финансовой эконометрике:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBMgVdAlqlwx7cDL4kvuKq1YbVJF7rwCw

Лекции по случайным процессам:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBMgVdAlqlww-x8OcNz8oGTjcjW3O7Te_

Студенческие проекты ЦМФ 2021:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBMgVdAlqlwypXtAJZ4bjnny72KPcFstc

Международный семинар «Финансовая экономика и количественные финансы»:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBMgVdAlqlwxENa3Zm8NwF8m7JZMHZlcV

Cеминар «Финансовая эконометрика»:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLBMgVdAlqlwyWwCr9Gk0VcnCmWkr-0iCX

Регистрация на программы «Количественная аналитика» и «Анализ данных» ЦМФ:
https://vk.com/cmf_russia?w=wall-42556983_2880

#Одномерный_случай
#Quantitative_Risk_Management
#Метод_блочных_максимумов
#Обобщённое_распределение_экстремальных_значений #Generalized_extreme_value_distribution #GEV
#функция_распределения #функция_плотности #GEV
#Максима #Максима_временного_ряда
#экстремальный_индекс
#Оценка_параметров
#библиотека_evd #EVD #Extreem_Value_Distribution
#пороговый_уровень #среднее_время_наступления_события
#Метод_превышения_порогов #обобщённое_распределение_Парето
#Превышение_порогового_значения #теорема_Пикандса_Балкема_де_Хаана
#VaR #ES

#Многомерный_случай
#Многомерная_максима
#Экстремальная_копула
#Многомерное_обобщённое_распределение_экстремальных_значений
#уровень_просроченной_задолженности_по_кредитам

#R #прогноз_курса_акций #График_временного_ряда

#Центр_математических_финансов #ЦМФ #CMF
#Финансовая_эконометрика #Машинное_обучение #Количественная_аналитика #Анализ_данных #1_уровень #2_уровень #проекты #Риск_менеджмент #Финансовая_аналитика #УNVRSTY #YNVRSTY

Видео #ЦМФ Теория экстремальных значений и оценка рыночных рисков: одномерный и многомерный случаи канала CMF