Что поделать с мультиколлинеарностью
Борис Демешев (ВШЭ) покажет как бороться с мультиколлинеарностью
Во-первых, нужно осознавать, что, может быть, эта мультиколлинеарность не так уж и страшна, потому что теорема Гаусса-Маркова по-прежнему в силе, соответственно, оценки, которые мы получаем,— они несмещённые, и они обладают наименьшей дисперсией среди несмещённых оценок. И поэтому если вас интересуют прогнозы ивам неважна интерпретация коэффициентов, то на мультиколлинеарность можно вообще не обращать внимания. Более того, если вот вам нужно оценить именно коэффициенты при именно ваших переменных, то, к сожалению, ничего лучше в условиях мультиколлинеарности придумать нельзя, потому что полученные оценки являются несмещёнными, с наименьшей дисперсией среди несмещённых оценок. Однако возможно вы не совсем уверены форме спецификации модели, вы можете не быть уверены в том, что ваш показатель именно зависит и от валютного курса на момент начала торговли от валютного курса на момент окончания торгов, вы можете просто предполагать, что он зависит от какого-то валютного курса, но вы не знаете, от какого. Тогда вы можете пожертвовать одной из переменных, которые участвуют в линейном соотношении, и выкинуть её.
=========================
Подписаться на канал - http://www.youtube.com/channel/UCLk-Oih8VlqF-StidijTUnw?sub_confirmation=1
Курс программирования на R - http://www.youtube.com/playlist?list=PLu5flfwrnSD7wxKXFgsiuxrMKLfFHm6CD
Курс основы эконометрики в R - http://www.youtube.com/playlist?list=PLu5flfwrnSD5d02G9YJcDv30Fp5_70-sI
Видео Что поделать с мультиколлинеарностью канала Основы анализа данных
Во-первых, нужно осознавать, что, может быть, эта мультиколлинеарность не так уж и страшна, потому что теорема Гаусса-Маркова по-прежнему в силе, соответственно, оценки, которые мы получаем,— они несмещённые, и они обладают наименьшей дисперсией среди несмещённых оценок. И поэтому если вас интересуют прогнозы ивам неважна интерпретация коэффициентов, то на мультиколлинеарность можно вообще не обращать внимания. Более того, если вот вам нужно оценить именно коэффициенты при именно ваших переменных, то, к сожалению, ничего лучше в условиях мультиколлинеарности придумать нельзя, потому что полученные оценки являются несмещёнными, с наименьшей дисперсией среди несмещённых оценок. Однако возможно вы не совсем уверены форме спецификации модели, вы можете не быть уверены в том, что ваш показатель именно зависит и от валютного курса на момент начала торговли от валютного курса на момент окончания торгов, вы можете просто предполагать, что он зависит от какого-то валютного курса, но вы не знаете, от какого. Тогда вы можете пожертвовать одной из переменных, которые участвуют в линейном соотношении, и выкинуть её.
=========================
Подписаться на канал - http://www.youtube.com/channel/UCLk-Oih8VlqF-StidijTUnw?sub_confirmation=1
Курс программирования на R - http://www.youtube.com/playlist?list=PLu5flfwrnSD7wxKXFgsiuxrMKLfFHm6CD
Курс основы эконометрики в R - http://www.youtube.com/playlist?list=PLu5flfwrnSD5d02G9YJcDv30Fp5_70-sI
Видео Что поделать с мультиколлинеарностью канала Основы анализа данных
Показать
Комментарии отсутствуют
Информация о видео
Другие видео канала
GARCH анализ: теория и практика в RПримеR. Регрессия пик плато байесовский подход в RПримеR. Логит модель байесовский подход в RПримеR. Квантильная регрессия и алгоритм случайного леса в RРегрессия пик-платоМетод Монте-Карло по схеме марковских цепей (MCMC) и логит модельРасчет апостериорного распределения. Пример 2Расчет апостериорного распределения. Пример 1Байесовский подход. Суть байесовской эконометрикиПример построения регрессионного дереваЧто такое Алгоритм случайного леса? Random ForestКвантильная регрессияМедианная регрессияПара нюансов двухшагового метода наименьших квадратовДвухшаговый метод наименьших квадратов в парной регрессииДеление выборки на обучающую и тестовуюПримеR. Анализ стоимости акций компании Гугл и численности населения РоссииПримеR: Анализ уровня воды озера ГуронКак сгенерировать нестационарные процессы в RКак сгенерировать стационарные процессы в RТри иллюстрации к данным наблюдений