- Популярные видео
- Авто
- Видео-блоги
- ДТП, аварии
- Для маленьких
- Еда, напитки
- Животные
- Закон и право
- Знаменитости
- Игры
- Искусство
- Комедии
- Красота, мода
- Кулинария, рецепты
- Люди
- Мото
- Музыка
- Мультфильмы
- Наука, технологии
- Новости
- Образование
- Политика
- Праздники
- Приколы
- Природа
- Происшествия
- Путешествия
- Развлечения
- Ржач
- Семья
- Сериалы
- Спорт
- Стиль жизни
- ТВ передачи
- Танцы
- Технологии
- Товары
- Ужасы
- Фильмы
- Шоу-бизнес
- Юмор
FRM - Three approaches to calculate VAR
This is part of FRM Part 1 syllabus
There are three approaches to calculate VAR
(1) Historical Simulation
(2) Parametric VAR
For more information on FRM related materials please visit www.wallstreetready.com
(3) Monte Carlo Simulation
Видео FRM - Three approaches to calculate VAR канала Expert Finance Training
There are three approaches to calculate VAR
(1) Historical Simulation
(2) Parametric VAR
For more information on FRM related materials please visit www.wallstreetready.com
(3) Monte Carlo Simulation
Видео FRM - Three approaches to calculate VAR канала Expert Finance Training
Комментарии отсутствуют
Информация о видео
16 октября 2019 г. 1:35:42
00:10:16
Другие видео канала
FRM - Introduction to Put Options
Introduction to Key Rate Shifts - Modelling non parallel term structures (FRM)
Exotic Options - Binary Options - FRM Part 1
FRM Part 1- Financial Markets & Products - Overview (Part 1)
Estimate Volatility - Exponentially Weighted Moving Average (EWMA) - FRM
FRM - One step binomial tree - call option
Present Value of a Forward or Futures Contract (FRM)
FRM - Introduction to Call Options
FRM -Covariance and Correlation
(FRM) Futures price of a commodity including storage cost
FRM - Introduction to Linear Regression
Black - Scholes Merton - Call Option Pricing - FRM Part 1
(FRM) Introduction to Heteroskedacity
INTEREST RATE SWAPS - Part 1- FRM (2020 Syllabus)
FRM Part 1 - Book 1 - Chapter 4 - Credit Risk Transfer Mechanism (2020 Syllabus)
How to calculate Forward rates based on Spot rates (FRM)
Protective Put Strategy
Chooser Options (FRM Part 1)
FRM - Introduction to Homoskedasticity
FRM - Introduction and Valuation of Forward Rate Agreement (FRA) - 2020 Syllabus
FRM Part 1 - Practice Q & A - Call Option Pricing
