4.7 Опционы. Риск-нейтральная мера в непрерывном времени | курс Finmath for Fintech
Курс от сотрудников Технологического Центра Дойче Банка о финансовой математике (на русском языке).
If you want to switch on English subtitles, please, go to Settings - Subtitles - Translate - English.
Лекция 4, глава 7.
Риск-нейтральная мера в непрерывном времени.
Арбитраж и эквивалентная мера.
Лектор — Михаил Андреев.
Технологический Центр Дойче Банка в соцсетях:
VK: https://vk.com/dbdevcenter
FB: https://www.facebook.com/dbdevcenter.ru/
Блог компании на Habr: https://habr.com/ru/company/dbtc/
Видео 4.7 Опционы. Риск-нейтральная мера в непрерывном времени | курс Finmath for Fintech канала Технологический Центр Дойче Банка
If you want to switch on English subtitles, please, go to Settings - Subtitles - Translate - English.
Лекция 4, глава 7.
Риск-нейтральная мера в непрерывном времени.
Арбитраж и эквивалентная мера.
Лектор — Михаил Андреев.
Технологический Центр Дойче Банка в соцсетях:
VK: https://vk.com/dbdevcenter
FB: https://www.facebook.com/dbdevcenter.ru/
Блог компании на Habr: https://habr.com/ru/company/dbtc/
Видео 4.7 Опционы. Риск-нейтральная мера в непрерывном времени | курс Finmath for Fintech канала Технологический Центр Дойче Банка
Показать
Комментарии отсутствуют
Информация о видео
7 июля 2020 г. 19:23:24
00:14:04
Другие видео канала
Закат Европы. Куда убегают миллионеры. Где переждать войну.
3.2 Процентные свопы | курс Finmath for Fintech
4.1 Опционы. Основные параметры и примеры использования | курс Finmath for Fintech
5.1 Основное уравнение теории ценообразования | курс Finmath for Fintech
4.8 Опционы. Метод Монте-Карло | курс Finmath for Fintech
3.3 Построение кривой дисконтирования | курс Finmath for Fintech
4.5 Расчет опциона. Одношаговая биномиальная модель. | курс Finmath for Fintech
5.2 Стохастический коэффициент дисконтирования | курс Finmath for Fintech
5.3 Связь цен и корреляции рисков | курс Finmath for Fintech
4.3 Опционы. Броуновское движение | курс Finmath for Fintech
5.4 Избыточная доходность. Риски | курс Finmath for Fintech
4.4 Опционы. Одношаговая биномиальная модель | курс Finmath for Fintech
«Переписываем Apache Maven, чтобы было быстро, как в Gradle», Максимилиан Новиков
2.3 Форвардные процентные ставки | курс Finmath for Fintech
«Как не переехать стабильность цифровой банковской платформы локомотивом CD», Анастасия Младшова
Достаточно ли вы умны для своего возраста?
«Чем занимаются платформенные команды в Технологическом Центре Дойче Банка»
Обслуживание клиента на высшем уровне.avi
Жданов В. Г. Всё об алкоголе. Секретное знание!
Индексное инвестирование, часть 1