Modelos econométricos. Modelos con variables dependiente cualitativa | | UPV

Título: Modelos econométricos. Modelos con variables dependiente cualitativa
Descripción automática: En este video, la profesora de economía cuantitativa explica los modelos econométricos con variable dependiente cualitativa. Estas variables toman valores cualitativos, como la felicidad, y pueden ser dicotómicas, ordinales o de recuento. Según su naturaleza, se utilizan distintos modelos: logit y probit para variables dicotómicas, logit ordenado para ordinales, logit multinomial para elecciones no ordenadas y modelos de datos de recuento negint para variables de recuento.

La profesora aborda también variables con niveles jerárquicos, donde se aplica el análisis multinivel. Destaca la importancia de identificar correctamente la variable dependiente para elegir el modelo apropiado. Posteriormente, profundiza en modelos logit y probit, que no buscan estimar valores exactos sino la probabilidad de ocurrencia de un evento. Menciona cómo estos difieren de modelos lineales, necesitando de funciones que se ajusten mejor a la distribución de los datos.

Por último, indica que, pese a que la econometría aplicada a estas variables puede ser compleja, los resultados entre modelos logit y probit tienden a ser similares y que los análisis econométricos requieren de contrastes específicos, como la evaluación de heterocedasticidad. La profesora concluye remarcando la relevancia de estos modelos en el análisis de datos de encuestas y anima a un estudio detallado de los mismos.

Autor/a: Neira Gómez Isabel
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