Мощный инвестиционный портфель в Эксель

В этом видеоуроке мы показываем применение теории Марковица на практике, оптимизируя инвестиционный портфель под риски и желаемую доходность инвестора. Ключевая работа связана с анализом ковариационной матрицы портефеля.

Спикер: Александр Вальцев, Основатель и генеральный директор SF Education

В рамках курса "Школа Инвестиций": https://clck.ru/aiuq7

Содержание:

- Начало (00:00)
- Обзор инвестиционного портфеля (00:52)
- Ковариационная матрица (06:16)
- Сценарии для инвестиционного портфеля (09:57)
- Использование настройки Solver для оптимизации портфеля (14:35)

Ссылка на файл с расчетами: https://docs.google.com/spreadsheets/d/11oXOcDZg3gl_ZYJW-6LMjXIv2uHpBJYE/

Если вам понравилось видео, ставьте лайки, предлагайте свои идеи для новых видео в комментариях ниже, подписывайтесь на наш канал и рассказывайте о нас своим друзьям!

Наш веб-сайт: https://sf.education
Наше сообщество в VK: https://vk.com/sfeducation
Мы в Telegram: https://t.me/sf_education

#инвестиции #портфельная_теория #корпоративные_финансы #эффективность_рынка #инвестиционный_портфель #финансоваяграмотность

Видео Мощный инвестиционный портфель в Эксель канала SF Education | Официальный канал компании