A.4.9 Матожидание, дисперсия, ковариация и корреляция: общий случай

#dudvstud #математиканапальцах #ityoutubersru
Телеграм: https://t.me/dudvstud. Инстаграм: https://www.instagram.com/dudvstud/
Донат: https://money.yandex.ru/to/4100110568658671

Рассматриваем матожидание и дисперсия взвешенной суммы произвольных случайных величин. В общем случае, когда мы не можем говорить о независимости слагаемых, матожидание внезапно оказывается таким же, как и в случае независимых слагаемых. А вот в формуле дисперсии появляются дополнительные слагаемые: удвоенные ковариации всех слагаемых попарно.
Так мы узнаем о ковариации, или корреляционном моменте, - показатели силы линейной взаимосвязи случайных величин. У ковариации есть нормированный аналог: корреляция.
Ковариация и корреляция играют исключительно важную роль в анализе данных.

Видео A.4.9 Матожидание, дисперсия, ковариация и корреляция: общий случай канала dudvstud