Начал ходить в тренажёрный зал, и из-за активных занятий спортом постоянно чувствую там голод. Что можете порекомендовать есть, чтобы на эффективности это отрицательно не сказывалось?

Думаю, лучше вообще ничего не есть, пока занятия не закончите, ибо это негативно сказывается на выносливости. А если Вам ещё и похудеть нужно – так тем более.

Мне кажется, что от протеинов вреда не будет. Следовательно, можно попробовать какие-нибудь коктейли дома готовить, и приносить их на занятия.

Далеко не каждый начинающий спортсмен сможет сделать протеиновые коктейли, которые будут действительно полезными. Так что, мне кажется, лучше покупать уже готовую еду, которая их содержит - проще, удобнее и надёжнее. Например, довольно большим спросом пользуются батончики BombBar. Посмотрите, какими они бывают, тут https://activsports.ru/brand/bombbar/ . Уверен - подберёте подходящие.