Инструменты тестирования торговых стратегий // Демо-занятие курса «ML для финансового анализа»
Тестирование торговых стратегий — ключевой этап в алгоритмической торговле и количественном анализе. Без корректного тестирования даже перспективные стратегии могут привести к убыткам из-за переобучения, неучтённых рыночных условий или ошибок в логике.
📍 Программа вебинара:
- Популярные инструменты для backtesting’а: от pandas до backtrader и backtesting
- Метрики оценки: доходность, просадка, Sharpe ratio и др
- Плюсы и минусы разных подходов
- Ошибки при тестировании и как их избежать
- Практическая сессия по тестированию простой стратегии и анализу ее метрик
👥 Кому будет полезен вебинар?
- Специалистам по Data Scienсe и ML-инженерам, уже имеющим опыт работы с машинным обучением, но желающих углубить свои знания в области финансового анализа, временных рядов и разработки торговых ботов
- Программистам и разработчикам с опытом работы в финансовой сфере, которые хотят улучшить свои навыки анализа и визуализации финансовых данных для создания более эффективных решений
- Аналитикам данных, которые работают с большими объемами данных и хотят освоить продвинутые методы обработки, визуализации и анализа, особенно в контексте финансовых данных
✅ В результате вебинара вы:
- Узнаете, как правильно тестировать торговые стратегии, чтобы избежать типичных ошибок
- Познакомитесь с инструментами для бэктестинга и сможете выбрать подходящий для своих задач
- Научитесь оценивать эффективность стратегий с помощью ключевых метрик и методов валидации
«ML для финансового анализа» - https://otus.pw/MpbO/
Преподаватель: Игорь Стурейко - Teamlead, главный инженер в FinTech
Материалы к занятию - https://otus.pw/w8h8n/
Пройдите опрос по итогам мероприятия - https://otus.pw/BksN/
Следите за новостями проекта:
- Telegram: https://t.me/Otusjava
- ВКонтакте: https://otus.pw/850t
- LinkedIn: https://otus.pw/yQwQ/
- Хабр: https://otus.pw/S0nM/
Видео Инструменты тестирования торговых стратегий // Демо-занятие курса «ML для финансового анализа» канала OTUS IT Онлайн - образование
📍 Программа вебинара:
- Популярные инструменты для backtesting’а: от pandas до backtrader и backtesting
- Метрики оценки: доходность, просадка, Sharpe ratio и др
- Плюсы и минусы разных подходов
- Ошибки при тестировании и как их избежать
- Практическая сессия по тестированию простой стратегии и анализу ее метрик
👥 Кому будет полезен вебинар?
- Специалистам по Data Scienсe и ML-инженерам, уже имеющим опыт работы с машинным обучением, но желающих углубить свои знания в области финансового анализа, временных рядов и разработки торговых ботов
- Программистам и разработчикам с опытом работы в финансовой сфере, которые хотят улучшить свои навыки анализа и визуализации финансовых данных для создания более эффективных решений
- Аналитикам данных, которые работают с большими объемами данных и хотят освоить продвинутые методы обработки, визуализации и анализа, особенно в контексте финансовых данных
✅ В результате вебинара вы:
- Узнаете, как правильно тестировать торговые стратегии, чтобы избежать типичных ошибок
- Познакомитесь с инструментами для бэктестинга и сможете выбрать подходящий для своих задач
- Научитесь оценивать эффективность стратегий с помощью ключевых метрик и методов валидации
«ML для финансового анализа» - https://otus.pw/MpbO/
Преподаватель: Игорь Стурейко - Teamlead, главный инженер в FinTech
Материалы к занятию - https://otus.pw/w8h8n/
Пройдите опрос по итогам мероприятия - https://otus.pw/BksN/
Следите за новостями проекта:
- Telegram: https://t.me/Otusjava
- ВКонтакте: https://otus.pw/850t
- LinkedIn: https://otus.pw/yQwQ/
- Хабр: https://otus.pw/S0nM/
Видео Инструменты тестирования торговых стратегий // Демо-занятие курса «ML для финансового анализа» канала OTUS IT Онлайн - образование
Комментарии отсутствуют
Информация о видео
29 апреля 2025 г. 17:34:37
01:11:36
Другие видео канала
ИИ для игр: как оживить противника в Unreal Engine // Курса «Unreal Engine Game Developer. Basic»
Инструменты Андроид для кроссплатформенной разработки // Демо-занятие курса «Android Developer»
Асинхронность в C#: За гранью await. Паттерны, Ошибки и Оптимизация для Профессионалов
С завершением будничной рутины — ура пятнице! #otus #мем
LangChain в Java: Langchain4j, Quarkus, Spring Boot // Демо-занятие курса «Java Developer. Advanced»
Vue умеет проще: пишем игру, пока React грузит стейт // Демо-занятие курса «Vue.js разработчик»
Киношный рендер в UE5 для 3D-художников // Демо-занятие курса «3D Artist»
Как создать матрицу компетенции и выстроить систему грейдирования для QA-команды? // Курс «QA Lead»
Взаимодействие микросервиса на Go и Elasticsearch // Демо-занятие курса «Микросервисы на Go»
Генерация изображений нейросетями: как работают современные модели? // Курс « Компьютерное зрение»
Random Forest - мощный метод ансамблирования в ML // Демо-занятие курса «Machine Learning»
Что нужно знать, чтобы стать тимлидом на PHP // Демо-занятие курса «PHP Developer. Professional»
MVP глазами бизнес-аналитика: от идеи до первых функций // Демо-занятие курса «Бизнес-аналитик в IT»
Событийная интеграция Postgres // Курс «PostgreSQL для администраторов баз данных и разработчиков»
Повысить зрелость информационной безопасности в рамках бюджета первые шаги// «CISO / Директор по ИБ»
YOLO-pose и MediaPipe в деле: распознаём позы и ключевые точки в реальном
Введение в Angular: основы и практические навыки // Демо-занятие курса «Angular Developer»
Кракозябры vs Java: как победить кодировки и стать Гуру Unicode? // Курс «Java-разработчик»
